关于股指期货的套利机会

【专家解说】：因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的。也就是到最后交易日，股指期货应该与标的指数基本一致。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间里这两个数字也应该越来越接近。否则肯定对一方有利。所谓套利就是一头在股指期货做空，另一头买入相应数量沪深300指数股。这样到最后交割日理论上你无论如何总归可以赚到59.3点指数。当然我们这点钱不可能完全按照沪深300指数配置。但基本是这个意思。比如在股指期货开一口空仓。相应差不多是100万股票。你就买入100万元工商银行、中国石油、中国建筑等等有代表性的沪深300样本股票。到5月底，如果300指数涨到3415点了，那么你在期货里正好平手。而在股票里赚到59点。如果指数跌到3000点了，那么在股票里你亏损356点，而在股指期货里赚了415点。结果还是赚到59点指数。这就叫“套利”，明白了吗? 在国外成熟市场。股指期货这种套利占有很大比例。所以除非在大牛市，一般也就不可能出现我们这么大的升水。当然也不会有很大贴水。

进一步了解相关内容你可以在站内搜索以下相关问题

• 如何把握股指期货结算日套利机会?
• 关于期现套利,倘若存在正向基差套利机会,为何不全买现货,这样...
• 下列关于股指期货的套利方式的说法,不正确的是( )。
• 关于分级基金B与股指期货统计套利的若干疑问
• 投资者在长期国债期货市场寻找套利机会。如果空头方可以选择...
• 期货价格低于现价 没有套利机会
• 期货的套利机会.请高手详细解释
• 市场摩擦条件下沪深300期货存在套利机会么?
• 商品期货套利的机会多么
• 请问有没有关于期货跨期套利的文献综述?最好是关于商品期货...
• 关于期货跨月套利的疑问
• 文华财经上关于期货套利价差的K线图是怎么看的?
• 关于期货套利的书
• 有没有关于期货价差套利方面的书?
• 关于期货套利的论文
• 关于期货套利的问题。。。高手进。。
• 关于期货 跨月套利问题
• 关于期货价差套利说法正确的是(    )
• 关于期货的套利(价差交易) 买近月,卖远月……仓位永远一样(且...

进一步了解相关内容你可以在站内搜索以下相关关键词

股指期货如何套利    股指期货贴水套利    股指期货套利    股指期货期现套利    股指期货套利案例    股指期货套利原理    股指期货套利策略    股指期货无套利区间